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Rapport de souscription
Le rapport de souscription indique le nombre d’unités d’un sous-jacent pouvant être achetées ou vendues par dérivé ou par option. Il est l’inverse du ratio.

Ratio
Le ratio exprime la quantité de produits nécessaire pour acquérir un sous-jacent. Si un warrant a un ratio de 100, il faudra 100 warrants afin d’acquérir le sous-jacent au prix d’exercice.

Récupération
Annulation du franchissement d’une barrière.

Règlement en espèces (cash settlement)
Lorsqu’un produit structuré atteint l’échéance, il y a remboursement conformément au profil de paiement défini dans le term sheet. L’émetteur peut effectuer le remboursement conformément à la description du produit (term sheet) via la livraison physique du sous-jacent ou via un règlement en espèces. En cas de règlement en espèces, aussi appelé cash settlement, l’investisseur reçoit la valeur en espèces (au moment du fixing final) du produit le jour du remboursement (redemption date).

Remboursement
Le remboursement (redemption) se réalise en fonction des modalités du produit, mais au plus tard à l’échéance, à l’exception de certains produits qui peuvent perdre leur valeur à l’échéance, comme les warrants knock-out.

Remboursement max.
Indique le montant maximal possible du remboursement à l’échéance.

Rendement bonus
Le rendement bonus indique le rendement possible pour le bonus. Il correspond à l’émission environ au rendement latéral. Cependant, si le cours du certificat augmente au-dessus du prix d’exercice, le rendement deviendra négatif, contrairement au rendement latéral.

Rendement latéral
Le rendement latéral exprime le rendement obtenu si le sous-jacent atteint à l’échéance le même niveau qu’au moment de l’observation.

Rendement max. %
Le rendement maximal indique le potentiel de gain maximal. Cet indicateur est utilié pour tous les certificats à rendement maximal.

Reverse convertible

Rho
Cet indicateur dynamique exprime la variation de la valeur d’une option en fonction d’une modification de l’intérêt. L’effet exercé par cette modification sur le cours de l’option étant relativement petit, le rho ne joue qu’un rôle secondaire pour l’investisseur.

Risque d’émetteur
Risque généré par la probabilité de défaillance du débiteur (émetteur).

Risque de contrepartie
Risque de pertes en cas de faillite de la contrepartie par exemple (insolvabilité).

Risque de marché
Risque de perte financière résultant d’une variation des prix du marché. Pour les produits structurés, ce risque peut être estimé à l’aide de l’indicateur de risque de l’Association Suisse des Produits Structurés.

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