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Backtesting
Le backtesting permet d’observer le comportement possible d’un produit structuré pendant la durée, sur la base des données historiques.

Barrier range reverse convertible
Le barrier range reverse convertible est un ancien type de produit de la Swiss Derivate Map de l’ASPS. En plus d’une protection du capital conditionnelle, le produit offre un coupon attrayant lorsque le cours du sous-jacent se maintient dans une plage prédéfinie au cours de l’ensemble de la durée.

Base
La base est la différence d’évaluation de solvabilité d’une entreprise/d’un Etat sur le marché obligatoire et sur le marché des dérivés de crédit. En théorie, la base doit être nulle. Certains produits structurés misent sur une éventuelle différence.

Bear market rally
On parle de bear market rally en cas de rebond provisoire dans un contexte général de baisse.

Bear spread
Le bear spread (écart baissier) est une stratégie d’option permettant de participer avec un effet de levier à la baisse légère du cours d’un sous-jacent.

Bid
Cf. Cours vendeur

Bid-ask spread
Cf. Ecart cours acheteur/cours vendeur

Bonds
Terme anglais désignant les obligations.

Bonus
Le bonus est le rendement possible d’un certificat bonus (cappé) en cas de mouvement latéral du cours du sous-jacent. Le bonus est généralement déterminé à l’émission. Ensuite, seul le rendement latéral est envisagé.

Bourse à terme
Lieu où sont négociés des dérivés non titrisés, dont en particulier les options et les opérations à terme. L’une des bourses à terme les plus connues est l’EUREX.

Break-even
Cf. Seuil de bénéfice

Bull spread
Le bull spread (écart haussier) est une stratégie d’option permettant de participer avec un effet de levier à la hausse légère du cours d’un sous-jacent.

Butterfly
Le butterfly (écart papillon) est une stratégie d’option dans laquelle l’investisseur tire profit d’une stabilité des cours.

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