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Call-Option
Eine Call-Option enthält das Recht, zu einem festen Zeitpunkt (europäischer Optionstyp) oder während einer bestimmten Frist (amerikanischer Optionstyp) oder an bestimmten Tagen (Bermuda-Option) einen bestimmten Basiswert zu einem genau festgelegten Preis (Strike/Ausübungspreis) in einer bestimmten Mende zu kaufen. Ein steigender Preis des Basiswerts führt daher zu einer Wertsteigerung des Optionsrechts und damit der Option. Inhaber von Calls profitieren folglich von steigenden Kursen des Basiswerts.

Cap
Strukturierte Produkte sind teils mit einem Cap ausgestattet. Er begrenzt zwar das Gewinnpotenzial des Anlegers, erlaubt aber im Gegenzug attraktivere Konditionen bei seitwärts tendierenden oder nur leicht steigenden Kursen.

Cash Settlement
siehe Barabgeltung

Cash-or-Nothing-Call-Option
Hier handelt es sich um eine binäre (digitale) Option. Liegt der Basiswert oberhalb der Schwelle, erhält der Anleger einen zu Beginn definierten Betrag ausgezahlt. Ansonsten erleidet er einen Totalverlust.

Cash-or-Nothing-Put-Option
Hier handelt es sich um eine binäre (digitale) Option. Liegt der Basiswert unterhalb der Schwelle, erhält der Anleger einen zu Beginn definierten Betrag ausgezahlt. Ansonsten erleidet er einen Totalverlust.

Chooser-Option
Bei dieser exotischen Option hat sich der Anleger während einer bestimmten Periode zu entscheiden, ob er die Option am Ende der Laufzeit als Call- oder als Put-Option ausüben will.

Clearing & Settlement
Die Aufgabe des Clearing & Settlement ist, die Abrechnung (Clearing) und die Abwicklung (Settlement) von Trades zu ermöglichen. Für in der Schweiz emittierte Strukturierte Produkte gelten die SIX x-clear AG als Clearing-Stelle und die SIX SIS AG, die Euroclear und die Clearstream in Luxemburg als anerkannte Settlement-Organisationen.

Cliquet-Option
siehe Rachet-Option

Collateral
Sicherheiten, die als Pfand hinterlegt werden müssen.

Collateralized Debt Obligations (CDO)
Collateralized Debt Obligations (CDO) sind strukturierte Finanzierungen. Sie stellen in drei Tranchen aufgeteilte festverzinliche Wertpapiere dar: Senior-Tranche (kleinstes Ausfallrisiko), Mezzanine-Tranche (mittleres Ausfallrisiko) und Equity-Tranche (grösstes Ausfallrisiko). Je grösser das Risiko, umso grösser auch der Coupon. Als Grundlage dienen hypothekenbesicherte Wertpapiere und/oder High-Yield-Anleihen.

Commodities
Commodities ist der englische Ausdruck für Waren und Güter wie z. B. Getreide, Öl, Kakao etc.

Composite
Entspricht die Handelswährung eines Strukturierten Produkts nicht der Währung des Basiswerts, so handelt es sich um ein Composite-Produkt. Der Preis des Produkts ergibt sich aus der Kursentwicklung des Basiswerts und den Veränderungen des Wechselkurses. Eine mögliche Absicherung wird durch die Quanto-Ausgestaltung umgesetzt.

Compound-Option
Exotische Option, die als Basiswert selbst wieder eine Option besitzt.

Condor
Reine Optionsstrategie, bei welcher der Anleger von seitwärts tendierenden Kursen profitiert.

Contango
Beschreibt die Preissituation bei Terminkontrakten, bei der die Kontrakte mit längerer Restlaufzeit einen höheren Preis aufweisen als solche mit kürzerer Restlaufzeit. Werden auslaufende Terminkontrakte in länger laufende Verträge umgewandelt (gerollt), entstehen sogenannte Rollverluste.

Convenience Yield
Wird auch als Verfügbarkeitsprämie bezeichnet und erklärt inverse Terminkurven (Backwardation).

COSI
COSI steht für Collateral Secured Instruments und bezeichnet ein neues Segment von Strukturierten Produkten, welches das Emittentenrisiko minimiert. Dabei werden auf Basis des Marktpreises und des Fair Value eines Produkts Sicherheiten in Form eines Pfands bei der SIX Swiss Exchange hinterlegt.

Coupon
Wird bei der Herausgabe von festverzinzlichen Wertpapieren festgelegt und periodisch ausgezahlt.

Coupon at Risk
Der Coupon wird bei Eintreffen eines bestimmten Szenarios nicht ausgezahlt.

Courtage
Provision, die ein Börsenmakler für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erhält.

Covered Call Writing
Stellt die Kombination eines Basiswerts mit dem Verkauf einer Call-Option auf diesen Basiswert dar.

Credit Default Swap (CDS)
Ist ein derivatives Finanzinstrument, das es ermöglicht, Ausfallrisiken von Krediten zu handeln.

Credit Linked Note (CLN)
Ist ein Produkt, dessen Rückzahlung von Kreditausfällen in einem vordefinierten Portfolio abhängt.

Credit Spread
Ermöglicht das Abschätzen der Bonität eines Schuldners. Der Credit Spread stellt die Risikoprämie eines Schuldners dar. Unternehmen mit schlechter Bonität weisen im Normalfall einen hohen Credit Spread auf.

Cross-Option
Option, bei welcher der Basiswert und die Auszahlung in verschiedenen Währungen berechnet werden.

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